Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
24,62 USD 28/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/09/2023) 3,150 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,87 %
Obligaciones 40,83 %
Liquidez 3,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,58 %
Financiero y asegurador 7,97 %
Farmacéutico 7,54 %
Bienes de consumo 6,42 %
Siderúrgico y minero 4,25 %
Industrial y servicios 3,63 %
Servicios públicos 3,45 %
Telecomunicaciones 1,41 %
Países Peso
Estados Unidos 63,85 %
Reino Unido 9,37 %
Japón 6,43 %
Francia 4,52 %
México 2,22 %
Suiza 1,94 %
India 1,48 %
Indonesia 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,68 %
GBP - Libra esterlina 9,39 %
EUR - Euro 6,97 %
JPY - Yen japones 6,43 %
CHF - Franco suizo 1,63 %
IDR - Rupia indonesia 1,45 %
SGD - Dólar de Singapur 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
CAD - Dólar canadiense 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 7,09 %
JPY CASH 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,07 %
CT EMERGING MARKET LOCAL INST X GROSS ACC USD 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 4,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-NOV-20 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 4,02 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 2,98 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,53 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -0,61 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,89 % 0,80 %
Rendimiento a 1 año -3,35 % -0,91 %
Rendimiento anual a 3 años 0,68 % 1,15 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años 3,57 % 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,69 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,19