RATIO DE SHARPE

Tratándose de fondos de inversión, el ratio de Sharpe muestra una cifra de rentabilidad, ponderada por el riesgo que engloba el fondo.

El ratio se obtiene restando del rendimiento del fondo, el tipo de interés de una inversión sin riesgo actualmente en el mercado (interés de los títulos del Estado como referencia). El resultado de la resta se divide a continuación por la volatilidad del fondo.

Cuanto más elevado sea el ratio, más interesante será el producto para el inversor.

Una comparación de fondos realizada en función de este ratio solo tiene sentido si los fondos pertenecen a una misma categoría.

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