JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
17,65 USD 22/09/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2023) 22,890 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,35 %
Liquidez 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US Treasury (United States) 2,750 31.07.2027 2,80 %
US Treasury (United States) 2,750 15.11.2042 1,70 %
US Treasury (United States) 1,250 30.04.2028 1,20 %
GNMA (United States) 2,500 20.08.2051 1,10 %
US Treasury (United States) 2,125 15.05.2025 1,00 %
US Treasury (United States) 0,500 28.02.2026 1,00 %
US Treasury (United States) 2,875 15.05.2032 1,00 %
US Treasury (United States) 2,750 15.08.2032 0,90 %
US Treasury (United States) 1,750 15.08.2041 0,80 %
US Treasury (United States) 2,250 15.11.2027 0,70 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -3,19 %
Rendimiento a 6 meses -1,80 % -6,86 %
Rendimiento a 1 año -9,29 % -11,89 %
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % -7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 2,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,98 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,49

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