JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,90 USD 17/09/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 37,660 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,55 %
Liquidez 1,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,28 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,30 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 1,90 %
FNMA (United States) 2.000 01/08/50 1,70 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,60 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,70 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,70 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses -3,52 % -4,31 %
Rendimiento a 6 meses -3,76 % -4,28 %
Rendimiento a 1 año 0,14 % 1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 4,80 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 2,63 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,98 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,23