JPM US Aggregate Bond D Acc USD

LU0117838648
20,93 USD 25/11/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0117838648
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 37,740 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,16 %
Liquidez -2,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,65 %
EUR - Euro 0,09 %
JPY - Yen japones 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,15 %
FNCL 2 N OCT TBA 4,45 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 2,05 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,70 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,57 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,46 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,05 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,88 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 0,65 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 0,64 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,83 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -1,01 %
Rendimiento a 6 meses -5,55 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año -1,73 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 4,55 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,03 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,47