DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

LU0087412390
136,31 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0087412390
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/12/2020) 640,180 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,49 %
Liquidez 17,41 %
Acciones 14,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,60 %
Servicios públicos 2,79 %
Bienes de consumo 2,22 %
Industrial y servicios 2,17 %
Siderúrgico y minero 1,31 %
Financiero y asegurador 1,28 %
Telecomunicaciones 0,63 %
Farmacéutico 0,35 %
Países Peso
Estados Unidos 34,19 %
Italia 16,00 %
Alemania 9,46 %
Corea del Sur 2,78 %
China 2,29 %
Holanda 2,25 %
Australia 2,07 %
Irlanda 1,79 %
Austria 1,65 %
Hong Kong 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,84 %
EUR - Euro 31,52 %
KRW - Won sudcoreano 2,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 18,57 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 6,87 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 5,79 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 3,83 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,66 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,02 %
E.ON N ORD 2,50 %
RIO TINTO FI USA 3.75% 06/15/25 SR: 2,07 %
SAMSUNG SDI ORD 1,75 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,48 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,86 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 4,16 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 7,04 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 3,51 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,49 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,91