Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
25,06 USD 25/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 4,780 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,95 %
Obligaciones 36,19 %
Liquidez 11,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,10 %
Bienes de consumo 9,92 %
Farmacéutico 8,30 %
Financiero y asegurador 5,71 %
Industrial y servicios 4,17 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Servicios públicos 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 63,98 %
Japón 7,17 %
Reino Unido 4,85 %
Indonesia 2,90 %
China 2,80 %
Corea del Sur 2,14 %
Irlanda 2,09 %
Francia 1,43 %
Dinamarca 1,18 %
Holanda 1,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,24 %
EUR - Euro 7,58 %
JPY - Yen japones 7,14 %
IDR - Rupia indonesia 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
DKK - Corona danesa 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
RUB - Rublo ruso 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 10,51 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 9,88 %
USD CASH 6,59 %
JPY CASH 4,43 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS IUH 3,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS AU 3,63 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,38 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,61 %
Microsoft ORD 2,49 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,20 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,61 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -1,93 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses -0,87 % -1,84 %
Rendimiento a 1 año 4,40 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años 2,55 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 5,07 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,37 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,54