Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DEH

LU0198728239
18,67 EUR 27/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 1,840 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,95 %
Obligaciones 36,19 %
Liquidez 11,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,10 %
Bienes de consumo 9,92 %
Farmacéutico 8,30 %
Financiero y asegurador 5,71 %
Industrial y servicios 4,17 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Servicios públicos 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 63,98 %
Japón 7,17 %
Reino Unido 4,85 %
Indonesia 2,90 %
China 2,80 %
Corea del Sur 2,14 %
Irlanda 2,09 %
Francia 1,43 %
Dinamarca 1,18 %
Holanda 1,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,24 %
EUR - Euro 7,58 %
JPY - Yen japones 7,14 %
IDR - Rupia indonesia 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
DKK - Corona danesa 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
RUB - Rublo ruso 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.00% 05/14/20 SR: 10,51 %
US TREASURY 0.00% 04/16/20 SR: 9,88 %
USD CASH 6,59 %
JPY CASH 4,43 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS IUH 3,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS AU 3,63 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 3,38 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,61 %
Microsoft ORD 2,49 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,20 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,16 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses -1,95 % -1,70 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % 5,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,96 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 6,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -