ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
538,90 EUR 07/07/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2008
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/06/2020) 2,450 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,01 %
Liquidez 1,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,50 %
USD - Dólar americano 2,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JP MORGAN SECURITIES PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 17,37 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD/CREDIT DEFAULT SWAP I 13,67 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,84 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,43 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,71 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,41 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,33 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,16 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,15 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,02 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,39 % 2,50 %
Rendimiento a 3 meses 6,02 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 2,90 % 1,66 %
Rendimiento a 1 año 4,14 % 2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 7,47 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,44 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años 6,57 % 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,01 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,26